شبیه سازی مقادیر بحرانی آماره آزمون ADF در نرم افزار ایویوز

0
86
توزیع آزمون دیکی فولر

آزمون دیکی فولر (ADF TEST)

آزمون دیکی فولر یکی از رایج ترین آزمون های موجود برای بررسی ریشه واحد و ایستایی سری های زمانی است. فرضیه صفر این آزمون عنوان می کند که ضریب وقفه مرتبه اول متغیر در معادله مربوط به آزمون برابر صفر است (ریشه برابر یک است). فرضیه مخالف نیز حاکی از کوچکتر بودن ضریب از صفر (منفی بودن ضریب یا کوچکتر از یک بودن ریشه) است. این فرضیه را به راحتی می توان با ساخت آماره آزمون t (که برای بررسی معنی داری ضریب می سازیم) آزمون کنیم. نکته اینجا است که آماره آزمون ساخته شده از توزیع استاندارد t پیروی نمی کند و مقادیر بحرانی توزیع t-student برای این آزمون قابل استفاده نیست. برای اینکه بتوانیم آزمون ریشه واحد را به درستی انجام دهیم لازم است از مقادیر بحرانی مختص این آزمون استفاده کنیم.

در شبیه سازی که در این ویدئو توضیح داده شده است، توزیع آماره آزمون دیکی فولر (ADF) با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی محاسبه شده و سپس مقادیر بحرانی این توزیع بدست آمده است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید