دانلود JMuLti
نرم افزار JMulti در اصل به این منظور طراحی شده بود که بتواند روش‌های خاصی را که در سایر نرم افزارهای اقتصادسنجی وجود ندارد، پوشش دهد. به عنوان مثال در زمان طراحی این نرم افزار، سایر نرم افزارهای اقتصادسنجی امکان تخمین فاصله اطمینان به روش بوت استرپ در توابع واکنش آنی مدل های VAR/VEC را نداشتند و این نرم افزار می توانست چنین فواصل اطمینانی را برآورد نماید.
اما در حال حاضر امکانات زیادی به نرم افزار اضافه شده است و این نرم افزار علاوه بر روش های خاص، تقریبا تمامی روش های رایج را نیز پوشش می دهد. روش هایی که این نرم افزار پوشش می دهد به شرح زیر است:
محاسبات اولیه
ابزارهای مختلف برای ایجاد، ویرایش و انجام محاسبات بر روی سری های زمانی
آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)، هگی فصلی و ماهانه (HEGY)، اشمیت-فیلیپس(Schmidt-Phillips)، آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری و KPSS
آزمون های هم انباشتگی جوهانسن(Johansen Cointegration test) و آزمون سیکنن-لوتکپول با لحاظ دو شکست ساختاری (Saikkonen & Lütkepohl)
برآورد تابع چگالی احتمال
رسم انواع نمودار
تحلیل های خود همبستگی
مدل خود توضیح برداری (و تک متغیره) VAR
تخمین مدل VAR با امکان وارد کردن متغیر برونزا و روند زمانی قطعی
انتخاب خودکار مدل بهینه بر اساس آماره های اطلاعاتی مختلف
آزمون های مربوط به جملات اخلال (آزمون نرمال بودن جملات اخلال، خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس شرطی ARCH، تخیمن تابع چگالی، نمودارهای خودهمبستگی و همبستگی متقابل)
تحلیل های GARCH بر روی جملات اخلال
تابع واکنش آنی با فواصل اطمینانی که از روش بوت استرپ محاسبه می شوند (حالت تجمعی، عمودی شده)
تجزیه واریانس
آزمون علیت
تحلیل های پایداری: آزمون چاو با روش بوت استرپ، آزمون CUSUM
مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) : مدل AB، مدل بلنچارد-کوا (Blanchard-Qua) با فواصل اطمینان محاسبه شده به روش بوت استرپ
توابع واکنش آنی در SVAR
تجزیه واریانس در SVAR
مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
تحلیل های ناهمسانی واریانس شرطی GARCH
مدل های ARCH، GARCH، T-GARCH با توابع توزیع مختلف
مدل های GARCH(1,1) چند متغیره
رگرسیون انتقال ملایم : Smooth Transition Regression-STAR-STR
تحلیل های ناپارامتریک
سایت اقتصادی ها (سایت تخصصی اقتصاد) نرم افزار Jmulti را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:
[box type=”info” radius=”5″]
