سری‌های زمانی برای اقتصاد کلان و مالی

سری‌های زمانی برای اقتصاد کلان و مالی

سری‌های زمانی برای اقتصاد کلان و مالی نوشته جان اچ کوکران (John H. Cochrane) متولد آمریکا و فارغ التحصیل دانشکده تحصیلات تکمیلی از دانشگاه شیکاگو است. جان کوکران محقق اقتصادی است و به ویژه در زمینه‌های اقتصاد کلان و مالی تخصص دارد.

سری‌های زمانی در دوره‌های اخیر نقش مهمی در پژوهش‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. سری‌های زمانی به جمع آوری داده‌های متغیر در طول یک دوره زمانی گفته می‌شود که قرار است پیش‌بینی شود و یا برای بررسی یک سری اهداف آماری خاص استفاده شود. این داده‌ها در مقابل داده‌های مقطعی قرار می‌گیرند که برای تعداد زیادی متغیر در یک زمان خاص جمع‌آوری می‌شود. از تلفیق داده‌های سری زمانی و داده‌های مقطعی، داده‌هایی تولید می‌شوند که داده‌های پانل یا ترکیبی نامگذاری می‌شوند.

این کتاب به بررسی داده‌های سری زمانی به خصوص کاربرد آن‌ها در تحلیل‌های اقتصاد کلان و مباحث مالی می‌پردازد. کتاب با مقدمه‌ای در مورد داده‌های سری زمانی نوشته شده است. سپس مدل‌های سری زمانی ARMA معرفی و نحوه مدل‌سازی و استفاده از این مدل‌ها برای پیش‌بینی به صورت مثال‌های کاربردی از دنیای واقعی بیان می‌شود. در ادامه مفاهیم مانایی و ارگودیک بودن که از مشخصه‌های سری زمانی به حساب می‌آیند معرفی و بسط داده می‌شود. در این میان مفاهیم خود همبستگی و خود کوواریانس که از جمله مشخصه‌های سری‌های زمانی است به تفصیل معرفی شده است. در انتها مشکلات ناشی از ریشه واحد و نحوه مدل‌سازی آن‌ها بررسی شده است.

فهرست موضوعات کتاب سری‌های زمانی برای اقتصاد کلان و مالی:

1. مقدمه
2. سری‌های زمانی چیست؟ (بررسی مفهوم سری‌های زمانی)
3. مدل‌های ARMA
4. توابع خود همبستگی و خود کوواریانس
5. نحوه پیش‌بینی سری‌های زمانی
6. مانایی و ارگودیک بودن (بررسی خصوصیات آماری سری‌های زمانی)
7. مدل‌های VARs (تجزیه واریانس و علیت گرنجر)
8. طیف (تجزیه و تحلیل تابعی-عملکرد)
9. بررسی تجزیه و تحلیل طیفی در نمونه‌های نامتناهی
10. ریشه واحد
11. هم انباشتگی